首页 🚪 最新文章 ChatGPT之BTC投资策略分析:10年328倍

ChatGPT之BTC投资策略分析:10年328倍

我:你是否可以充当一个投资大师,目的是投资收益最大化,为我制定一份投资策略,将为你提供比特币2014年至今的日线价格表,然后你按照这些历史数据,为我指定一份(5-10年)中长期的投策策略。
——————————
ChatGPT 当然可以,我很乐意帮你制定投资策略。不过首先,我要明确一点:虽然我可以根据历史数据分析和模型预测来提供一些建议,但投资决策仍然需要你自己根据你的风险承受能力和投资目标来做出决定。历史数据并不能保证未来表现,投资有风险,决策需谨慎。

现在,你可以提供比特币2014年至今的日线价格表吗?你可以通过点击聊天窗口下方的“+”按钮,然后选择“文件”来上传文件。
——————————
ChatGPT:
Finished working
Show work
这是一个标准的股票市场数据集,它包括日期(Date)、开盘价(Open)、最高价(High)、最低价(Low)、收盘价(Close)、调整后的收盘价(Adj Close)以及交易量(Volume)。为了制定投资策略,我们将主要关注收盘价。

在设计策略之前,我们应该首先理解这份数据的基本统计特性以及价格的走势。让我们来进行一些初步的数据探索。我们将绘制价格走势图,并计算一些基本的统计数据。

Finished working
Show work

从图中可以看出,比特币的价格自2014年以来经历了显著的波动。它有着明显的上升趋势,但也伴随着大幅度的价格波动。这种波动可能会带来高风险,但同时也可能带来高回报。

接下来,我将使用一个简单的动量策略作为投资策略的基础。这种策略基于的观察是,资产的过去表现往往会影响其未来表现。具体来说,如果比特币在过去一段时间内表现良好(即价格上升),那么我们就买入;如果表现不佳(即价格下跌),那么我们就卖出。

为了确定何时买入和卖出,我们需要设定一些参数。一种常见的选择是使用移动平均线。如果比特币的价格高于其过去N天的平均价格,我们就买入;如果低于这个平均价格,我们就卖出。

然而,选择何时买入和卖出的具体参数(即N的值)需要根据历史数据来确定。我将通过回测不同的参数来找出最优的策略。这里的“最优”是指在历史数据上表现最好的策略,但请记住,过去的表现并不能保证未来的结果。
——————————
我:可以,请你继续。
ChatGPT
Finished working
Show work
根据历史数据回测,当移动平均线的窗口长度(N)为40天时,这种基于动量的策略表现最好。这意味着,如果我们在过去的40天内看到比特币的价格高于其40天移动平均价,我们就买入;如果价格低于其40天移动平均价,我们就卖出。

这个策略在过去的数据上实现了约328.87倍的收益。然而,我必须再次强调,过去的表现并不能保证未来的结果。此外,这个策略没有考虑交易费用,实际交易时,交易费用可能会显著降低收益。同时,这个策略也没有考虑风险管理,例如设置止损点或者对投资组合进行多元化。

这个策略是一个简单的策略,你可以根据自己的需求和风险承受能力对其进行调整。比如,你可以调整移动平均线的窗口长度,或者引入其他技术指标,例如相对强弱指数(RSI)或者动量指数(Momentum Index)来改善策略。

请记住,投资决策应当基于深思熟虑的判断,考虑到个人的财务状况,风险承受能力和投资目标。如果有任何疑问,应当寻求专业的投资顾问的建议。
——————————
User
你所说的动量策略,其中卖出是全部卖出吗?
ChatGPT
在这个简单的动量策略中,我们确实假设当信号变为卖出时,我们会卖出所有的比特币。这是一种极端的情况,我们也可以根据需要进行调整。

比如,我们可以设置一个固定的比例,当信号变为卖出时,只卖出一部分的比特币,这样可以在价格下跌时减少损失,但在价格反弹时仍然能够获益。

另外,我们也可以根据信号的强度来调整买入和卖出的比例。比如,如果价格远高于移动平均线,我们可以选择卖出更多的比特币;反之,如果价格远低于移动平均线,我们可以选择买入更多的比特币。

这些策略的选择取决于你的风险承受能力和投资目标。请记住,投资决策应当基于深思熟虑的判断,考虑到个人的财务状况,风险承受能力和投资目标。如果有任何疑问,应当寻求专业的投资顾问的建议。
——————————
我:可以绘制一张图表,画出你的策略使用的移动平均线,并标记出按照你的策略所买入和卖出的位置,如果时间周期太长,就画最近一年的。
ChatGPT
Finished working
Show work

在这张图中,蓝线表示比特币的收盘价,橙线表示40天的移动平均线。绿色的向上箭头表示买入信号,也就是当比特币的价格上升超过其40天的移动平均价时。红色的向下箭头表示卖出信号,也就是当比特币的价格下降低于其40天的移动平均价时。

请注意,这个策略在某些时候可能会导致频繁的交易,这可能会带来较高的交易成本。因此,在实际操作中,可能需要考虑到交易成本,以及可能的滑点等因素。
——————————
我:请计算一下,如果是2022年5月入场本金1万元,现在的收益是多少。
ChatGPT
Finished working
Show work
如果你在2022年5月以1万元的本金买入比特币,并按照这个策略进行交易,那么到现在,你的收益将是约2741.54美元。

请注意,这个结果没有考虑交易成本。实际的交易成本可能会显著影响收益。此外,这个策略也没有考虑风险管理,比如设置止损点或者对投资组合进行多元化。同时,过去的表现并不能保证未来的收益,投资有风险,决策需谨慎。

我:亏损超过了70%么?(我看错了,我以为是余额剩2741美元)
ChatGPT
Finished working
Show work
在这段时间内,最大的亏损(也称为最大回撤)为约18.70%。这意味着在最坏的时候,投资组合的价值比其历史最高值低了约18.70%。这并没有超过70%的亏损。

请注意,最大回撤是一种衡量投资风险的常用指标。它可以帮助投资者理解在最坏的情况下可能面临的损失。然而,它只是过去的表现,并不能预测未来的风险。

——————————
我:如果2022年5月入场1w美金,按照你这个策略,现在还剩多少钱。
ChatGPT
Finished working
Show work
如果你在2022年5月以1万元美金的本金买入比特币,并按照这个策略进行交易,那么到现在,你的投资组合的价值将是约12,741.54美元。

请注意,这个结果没有考虑交易成本。实际的交易成本可能会显著影响投资组合的价值。此外,这个策略也没有考虑风险管理,比如设置止损点或者对投资组合进行多元化。同时,过去的表现并不能保证未来的收益,投资有风险,决策需谨慎。
——————————
这个试验还没完,如果还想看,请点在看、留言。

总结:
1、使用过去的数据虽然不能预测未来,但也可以试验玩玩。
2、ChatGPT靠不靠谱,不完全取决于ChatGPT,也取决于提问的方式。

关于作者: 苏江

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注